SAN SEBASTIÁN, Spania og MENLO PARK, California, 7. oktober 2022 — Forskere fra Multiverse databehandlingen global leder innen levering av verdibaserte kvantedatabehandlingsløsninger, og Motsette seget globalt konsulentfirma, jobber med Ally Financialen industrileder innen digitale finansielle tjenester, har gitt ut en studie som viser hvordan en ny algoritme som kjøres på et kvanteutglødningssystem (en teknologi for å finne optimale løsninger) kan optimalisere investeringsporteføljer automatisk med avkastning som matcher tradisjonelle porteføljer.
Det felles teamet av kvanteberegningsingeniører og finansanalytikere utviklet en hybrid kvanteklassisk tilnærming til porteføljer for finansindekssporing som maksimerer avkastning og minimerer risiko. Oppgaven om studien, med tittelen “Financial Index Tracking via Quantum Computing with Cardinality Constraints” kan bli funnet her.
“Sammen har vi brutt ny mark og fremmet en kvantebasert løsning på et porteføljeoptimeringsproblem som fortsatt er utfordrende for klassiske datamaskiner. Ettersom kvantemaskinvareytelsen forbedres, vil det være økte muligheter for å gi enda bedre avkastning med mindre markedsrisiko,” sa Ally Financials Chief Information, Data and Digital Officer Sathish Muthukrishnan. “Jeg er stolt av kvanteteamet i å fortsette å utforske ulike brukstilfeller som gagner kundene våre og hjelper Ally å se rundt hjørnene.”
Ved å utnytte tidligere hybride klassisk-kvantetilnærminger bygget forskerne investeringsporteføljer for selskaper i Nasdaq 100 og S&P 500 og brukte daglig avkastning i løpet av et år.
Teamet brukte deretter algoritmen til å bygge investeringsporteføljer som kan generere samme økonomiske avkastning som tradisjonelle porteføljer med betydelig mindre grupper av aksjer. Å replikere finansielle indekser ved å bruke et begrenset delsett av eiendeler, kjent som kardinalitetsbegrensninger, har historisk sett vært en ekstremt vanskelig utfordring. Antall aksjer i lagets Nasdaq 100-fond var fire ganger mindre enn tradisjonelle porteføljer og 10 ganger mindre i S&P 500-fondet.
Forskerteamet bygget også en forbedret sporingsportefølje som en del av prosjektet, som viste at de kvantebygde porteføljene klarte seg betydelig bedre enn risikoprofilen til målindeksen med opptil 2x.
“Finansielle forvaltere kan bruke algoritmen i dag for å møte spesifikke investeringsmål eller andre tilpassede krav for kunder,” sa Mehdi Bozzo-Rey, Chief Revenue Officer i Multiverse Computing. “Når maskinvaren oppnår kvantefordeler, vil vi være i stand til å løse dette problemet umiddelbart og løse det nøyaktig.”
“For eksempel kan denne nye algoritmen brukes til å administrere ETF-fond, redusere overheadkostnader for finansforvaltere og samtidig bidra til å holde gebyrene lave for kundene,” ifølge Konstantinos Karagiannis, Protivitis direktør for Quantum Computing Services. “Det er et stort skritt fremover i å plassere Ally Financial i forkant av kvantedatabehandlingsforskning i finansnæringen.”
Sam Palmer, leder for Financial Engineering ved Multiverse Computing, var medforfatter av forskningsoppgaven sammen med Karagiannis og Adam Florence, direktør for datavitenskap hos Ally Financial.
Om Protiviti
motsette seg (www.protiviti.com) er et globalt konsulentfirma som leverer dyp ekspertise, objektiv innsikt, en skreddersydd tilnærming og enestående samarbeid for å hjelpe ledere med selvtillit å møte fremtiden. Protiviti og dets uavhengige og lokalt eide medlemsfirmaer gir kunder rådgivning og administrerte løsninger innen finans, teknologi, drift, data, digital, juridisk, styring, risiko og internrevisjon gjennom sitt nettverk av mer enn 85 kontorer i over 25 land.
Oppkalt til 2022 Fortune 100 beste selskap å jobbe for listen har Protiviti tjent mer enn 80 prosent av Fortune 100 og nesten 80 prosent av Fortune 500-selskapene. Firmaet jobber også med mindre, voksende selskaper, inkludert de som ønsker å bli børsnoterte, så vel som med offentlige etater. Protiviti er et heleid datterselskap av Robert Half (NYSE: RHI). Robert Half ble grunnlagt i 1948 og er medlem av S&P 500-indeksen.
Om Multiverse Computing
Multiverse databehandling er et ledende kvanteprogramvareselskap som bruker kvante- og kvanteinspirerte løsninger for å takle komplekse problemer for å levere verdi i dag og muliggjøre en mer robust og velstående økonomi. Selskapets ekspertise innen kvantealgoritmer og kvanteinspirerte algoritmer betyr at de kan sikre maksimale resultater fra nåværende kvanteenheter så vel som klassiske høyytelsesdatamaskiner. Flaggskipsproduktet, Singularity, lar fagfolk på tvers av alle bransjer utnytte kvantedatabehandling med vanlige programvareverktøy. Selskapet betjener selskaper innen finans, mobilitet, energi, biovitenskap og avansert produksjon.
Kilde: Multiverse Computing